Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Электронная книга
- Автор: Б. А. Путко
- Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Могущество в знании, и книга - главный носитель знаний. И это ещё не всё! И вот блестящий образец такого рода литературы, что способствует расширению кругозора, приносит знания и помогает приянть в жизни верные решения - "Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда"
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Смеем надеятся, что "Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда" будет кстати в пути и дома.