Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Электронная книга
- Автор: В. В. Лакшина
- Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - основной носитель знаний. И это ещё не всё! И это потрясающий образец такой работы, которая дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и ведёт вас по жизни верным путём - "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности"
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
Надеемся, что "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности" поможет вам и развлечет.