Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

• Далее
• Читать
• Похожие

Знание - великая сила, и книга - основной кладезь знаний. И это ещё не всё! И это хороший образец той литературы, что приносит знания и становится верным другом и хорошим советчиком по жизни - "Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами"

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую неоднородность рынка, когда спот-ставку формируют агенты с различными типами поведения. Мы даем формулу для прогноза спот-ставки и оценки квадратичных рисков прогноза. Для оценки весов агентов и коэффициента «инертности» их инвестиций мы используем численное обратное преобразование Лапласа, примененное к ряду автоковариаций исторических данных спот-ставок. В результате мы получаем численные результаты для спот-ставок облигаций США, Японии и России, где выделяются два типа агентов по критерию «инертности» их денег и оцениваются их удельные веса. Полученные в статье результаты могут использоваться в информационных системах поддержки принятия решений в части прогнозирования поведения спот-ставки и быть полезны как инвестору, принимающему тактические и/или стратегические решения, так и аналитику для оценки количественных характеристик динамики и рисков рыночных процентных ставок.

Надеемся, что "Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами" будет кстати в пути и дома.