Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Электронная книга
- Автор: А. И. Балаев
- Издатель:
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - непревзойденный кладезь познаний. И не только их... И это потрясающий образчик такого рода работы, что способствует расширению кругозора, приносит знания и помогает приянть в жизни верные решения - "Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы"
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Надеемся, что "Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы" принесёт вам пользу и удовлетворение от чтения.