Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Электронная книга
- Автор: Я. В. Бологов
- Издатель:
- Год: 2013
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Велика сила знания, и книга - базовый кладезь мудрости. И путеводная нить. И это великолепный пример такого рода литературы, что дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и ведёт вас по жизни верным путём - "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций"
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Выражаем надежду, что "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций" принесёт вам пользу и удовлетворение от чтения.