Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Электронная книга
- Автор: М. Вербик
- Издатель:
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - фундаментальный источник ценных сведений. И лучший спутник в дороге! И это замечательный пример такой работы, которая несет знания и помогает решить какие-то проблемы в жизни - "Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)"
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».
Выражаем надежду, что "Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)" будет полезной и интересной.