Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
Электронная книга
- Автор: О. В. Стихова
- Издатель:
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в познании, и книга - фундаментальный кладезь премудрости. И идеальный спутник в пути! И вот хороший пример той литературы, что дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и ведёт вас по жизни верным путём - "Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин"
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.
Надеемся, что "Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин" окажется полезной и интересной.