Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Электронная книга
- Автор: Е. Ю. Щетинин
- Издатель:
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Только в знании сила, и книга - непревзойденный носитель знаний. И это ещё не всё! И это хороший образец той литературы, что дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и помогает решить какие-то проблемы в жизни - "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин"
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Выражаем надежду, что "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин" будет кстати в пути и дома.