Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов
Электронная книга
- Автор: А. С. Чижова
- Издатель:
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в познании, и книга - непревзойденный носитель познаний. И не только их... И вот потрясающий образец той работы, что дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и помогает решить какие-то проблемы в жизни - "Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов"
В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.
Смеем надеятся, что "Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов" поможет вам и развлечет.