Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Электронная книга
- Автор: О. Л. Крицкий
- Издатель:
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание является силой, и книга - фундаментальный кладезь мудрости. И путеводная нить. И это отменный образчик той работы, которая дает новые сведения из разных областей, помогает расширять кругозор, да еще и по жизни оказывается полезной - "Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности"
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Выражаем надежду, что "Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности" поможет вам и развлечет.