Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Электронная книга
- Автор: Б. Е. Бродский
- Издатель:
- Год: 2008
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - основной носитель знаний. И это ещё не всё! И вот блестящий образец такой литературы, что приносит знания и становится верным другом и хорошим советчиком по жизни - "Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов"
В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.
Надеемся, что "Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов" принесёт вам пользу и удовлетворение от чтения.