Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Электронная книга
- Автор: А. В. Субботин
- Издатель:
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание это сила, и книга - лучший носитель премудрости. И идеальный спутник в пути! И это блестящий пример такой электронной книги, которая дает новые сведения из разных областей, помогает расширять кругозор, да еще и по жизни оказывается полезной - "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах"
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Надеемся, что "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах" окажется полезной и интересной.