Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Электронная книга
- Автор: О. Е. Цацура
- Издатель:
- Год: 2010
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - основной носитель знаний. И это ещё не всё! И это великолепный образец такого рода электронной книги, которая дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и помогает по жизни - "Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск"
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.
Выражаем надежду, что "Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск" будет кстати в пути и дома.