Тесты на спецификацию в эконометрике
Электронная книга
- Автор: Jerry А. Hausman
- Издатель: НОУ «МФПУ «Синергия»
- Год: 2015
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - главный кладезь мудрости. И путеводная нить. И это великолепный образчик такого рода литературы, что дарит новые сведения из разнообразных областей, способствует расширению кругозора и помогает решить какие-то проблемы в жизни - "Тесты на спецификацию в эконометрике"
В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам.
Искренне надеемся, что "Тесты на спецификацию в эконометрике" окажется полезной и интересной.